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美联储周三公布年度银行压力测试结果 大型银行表现备受关注

发布日期:2024-07-03 10:09    点击次数:156


美联储将于美东时间周三美股盘后公布年度银行压力测试结果。由于美联储高利率给银行带来重大压力,因此该报告可能引发市场特别关注。若测试结果显示达标银行比例较高,可能引发市场对美联储推迟降息的忧虑;若测试结果显示较大比例银行面临风险,则可能引发对美联储将尽快降息的预测。

为什么美联储要对银行进行压力测试?

美国银行业压力测试诞生于2008年金融危机之后,旨在检验银行资本水平和抵御风险的能力。在测试中,大型银行的资产负债表在假设的严重经济衰退情况下的表现将面临考验。相关测试结果决定了银行保持健康运行的所需资本,及银行可以通过股票回购和股息向股东返还的资本。通常情况下,美联储不允许银行在压力测试结果公布几天后宣布派息和股票回购计划。

如何评估?

年度银行压力测试评估的是,在假设的经济衰退期间,银行能否保持4.5%及以上的最低资本充足率。表现强劲的银行的资本充足率通常高于这一要求。此外,美国最大的几家全球性银行还必须额外满足至少1%的附加资本监管要求(G-SIB surcharge)。

测试结果将有助于确定每家银行的所谓压力测试资本缓冲。这是指银行在监管规定的最低要求之外,必须依照其风险加权资产的一定比例持有的普通股一级资本(CET1)。美联储会在公布测试结果的随后几个月里公布每家银行的压力测试资本缓冲规模。

美国最大的几家银行,尤其是摩根大通(JPM.US)、花旗(C.US)、富国银行(WFC.US)、美国银行(BAC.US)、高盛(GS.US)和摩根士丹利(MS.US)的表现将受到密切关注。

美联储将公布接受测试的银行在其假设的测试情形下的整体损失,以及各银行和具体投资组合(如信用卡或抵押贷款)的表现。美联储每年都会调整测试情形。去年的压力测试情形包括失业率升至10%的峰值、商业地产价格暴跌40%、房价下跌38%以及短期利率降至几乎为零等。今年的测试情形与去年的基本一致。

在去年的压力测试中,商业房地产是测试重点。在假设的情形下,写字楼等物业预将遭受2008年金融危机期间损失率水平的约三倍。虽然大型银行在假设的情况下将遭受严重损失,但它们仍能继续放贷。

此外,拥有大量交易业务的银行将面临“全球市场冲击”的测试情形,其中一些银行还将面临最大交易对手方破产的测试情形。今年的测试还包括额外的探索性经济和市场冲击,这不会有助于设定资本要求,但将有助于美联储衡量是否应该在未来扩大测试。市场冲击将适用于最大的银行,而所有32家银行都将接受经济冲击的测试。美联储负责监管的副主席巴尔(Michael Barr)曾表示,多种情况可以使测试更好地发现银行的弱点。

哪些银行接受了测试?

2024年,有32家银行接受了压力测试,高于去年的23家。这是因为美联储在2019年决定,允许资产规模在1000亿美元至2500亿美元之间的银行每隔一年接受一次测试。

接受压力测试的32家银行包括:Ally Financial(ALLY.US),美国运通(AXP.US),美国银行,纽约梅隆银行(BK.US),巴克莱银行(BCS.US),蒙特利尔银行(BMO.US),第一资本信贷(COF.US),嘉信理财(SCHW.US),花旗,Citizens Financial(CFG.US),瑞士信贷控股(美国),德意志银行(美国),发现金融(DFS.US),五三银行(FITB.US),高盛,汇丰北美控股,亨廷顿银行(HBAN.US),摩根大通,KeyCorp(KEY.US),美国制商银行(MTB.US),摩根士丹利,北方信托(NTRS.US),PNC金融服务集团(PNC.US),RBC美国集团控股,Regions Financial Corporation,桑坦德控股(美国),道富银行(STT.US),道明银行美国控股,Truist Financial(TFC.US),瑞银美洲控股,瑞银(USB.US),富国银行。

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责任编辑:郭明煜



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